Publication: Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de volatilidad estocástica con memoria larga
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Publication date
2000-04-07
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Universidad de Vigo
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Abstract
Analizamos las propiedades en muestras finitas de un estimador pseudo-máximo verosímil del modelo de Volatilidad Estocástica con Memoria Larga y discutimos un problema de identificaci6n cuando hay raíces unitarias en la volatilidad. Una aplicaci6n al IBEX35 ilustra los resultados.
Description
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa : Vigo, 4-7 de abril de 2000
Keywords
Memoria larga, Heteroscedasticidad, Pseudo-maximo verosimil
Bibliographic citation
Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, 2000, p. 69-70