RT Conference Proceedings
T1 Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de volatilidad estocástica con memoria larga
A1 Pérez, Ana
A1 Ruiz Ortega, Esther
AB Analizamos las propiedades en muestras finitas de un estimador pseudo-máximo  verosímil del modelo de Volatilidad Estocástica con Memoria Larga y discutimos un problema de identificaci6n cuando hay raíces unitarias en la volatilidad. Una aplicaci6n al IBEX35 ilustra los resultados.
PB Universidad de Vigo
SN 8481581526
YR 2000
FD 2000-04-07
LK https://hdl.handle.net/10016/5199
UL https://hdl.handle.net/10016/5199
LA spa
NO XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa : Vigo, 4-7 de abril de 2000
DS e-Archivo
RD 17 jul. 2024