DES - Comunicaciones en Congresos y otros eventos
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Publication Book of Abstracts. V International Workshop on Proximity Data, Multivariate Analysis and Classification(2023-07) Ingrassia, Salvatore; Riani, Marco; Rocci, Roberto; Rousseeuw, Peter; Comas-Cufí, Marc; Fernández, Daniel; Vega-Hernández, María Concepción; Peña, Daniel; Rodríguez Vítores, David; Todorov, Valentin; Ramirez Cobo, Pepa; Navarro-García, Manuel; Guerrero Lozano, Vanesa; Durbán Reguera, María Luz; Fernando Vera, J.; Sinova, Beatriz; Egozcue, Juan José; Boj del Val, Eva; Grané Chávez, Aurea; Velasco Monje, Sergio; Vicente González, Laura; Marín Díazaraque, Juan Miguel; Cuadras, Carles M.; Grané, Aurea; Boj del Val, Eva; García Escudero, Luís Ángel; Gordaliza Ramos, Alfonso; Mayo Íscar, AgustínPublication Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de volatilidad estocástica con memoria larga(Universidad de Vigo, 2000-04-07) Pérez, Ana; Ruiz Ortega, EstherAnalizamos las propiedades en muestras finitas de un estimador pseudo-máximo verosímil del modelo de Volatilidad Estocástica con Memoria Larga y discutimos un problema de identificaci6n cuando hay raíces unitarias en la volatilidad. Una aplicaci6n al IBEX35 ilustra los resultados.Publication Quasi-Maximum likelihood estimation of stochastic variance models(London School of Economics and Political Science, 1992) Ruiz Ortega, EstherPublication Modelling volatility: some alternatives to ARCH(1991-12) Harvey, A. C.; Ruiz Ortega, Esther; Shephard, Neil