Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de volatilidad estocástica con memoria larga

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Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de volatilidad estocástica con memoria larga

dc.affiliation.dpto	UC3M. Departamento de Estadística	es
dc.contributor.author	Pérez, Ana
dc.contributor.author	Ruiz Ortega, Esther
dc.date.accessioned	2009-09-16T08:23:23Z
dc.date.available	2009-09-16T08:23:23Z
dc.date.issued	2000-04-07
dc.description	XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa : Vigo, 4-7 de abril de 2000
dc.description.abstract	Analizamos las propiedades en muestras finitas de un estimador pseudo-máximo verosímil del modelo de Volatilidad Estocástica con Memoria Larga y discutimos un problema de identificaci6n cuando hay raíces unitarias en la volatilidad. Una aplicaci6n al IBEX35 ilustra los resultados.
dc.description.status	Publicado
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.bibliographicCitation	Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, 2000, p. 69-70
dc.identifier.isbn	8481581526
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10016/5199
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad de Vigo
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.accessRights	open access
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.eciencia	Estadística
dc.subject.other	Memoria larga
dc.subject.other	Heteroscedasticidad
dc.subject.other	Pseudo-maximo verosimil
dc.title	Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de volatilidad estocástica con memoria larga
dc.type	conference paper	*
dc.type.review	PeerReviewed
dspace.entity.type	Publication