Trimming frequencies in log-periodogram regression of long memory time series

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dc.contributor.author Martínez, Cristina
dc.contributor.author Velilla Cerdan, Santiago
dc.contributor.editor Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
dc.date.accessioned 2011-03-08T15:25:38Z
dc.date.available 2011-03-08T15:25:38Z
dc.date.issued 1996-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/10428
dc.description.abstract Previous work on log-periodogram regression in time series with long range dependence is reviewed. The effect of both low and large frequencies on the estimate of the fractional difference parameter is analyzed. Some new simulation results are presented.
dc.format.mimetype application/octet-stream
dc.format.mimetype application/octet-stream
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartofseries UC3M Working papers. Statistics and Econometrics
dc.relation.ispartofseries 96-14
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Autocorrelation function
dc.subject.other Fractional ARIMA models
dc.title Trimming frequencies in log-periodogram regression of long memory time series
dc.type workingPaper
dc.subject.eciencia Estadística
dc.rights.accessRights openAccess
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