Bayesian non-parametrics for time-varying volatility models

Publication:
Bayesian non-parametrics for time-varying volatility models

dc.contributor.advisor	Galeano San Miguel, Pedro
dc.contributor.advisor	Ausín Olivera, María Concepción
dc.contributor.author	Virbickaite, Audrone
dc.contributor.departamento	UC3M. Departamento de Estadística	es
dc.date.accessioned	2015-04-07T10:58:42Z
dc.date.available	2015-04-07T10:58:42Z
dc.date.issued	2014-12
dc.date.submitted	2015-02-19
dc.description	Mención Internacional en el título de doctor	es
dc.description.degree	Programa Oficial de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos	es
dc.description.responsability	Presidente: Michael Peter Wiper; Secretaria: María Pilar Muñoz Gracia; Vocal: Roberto Casarín	es
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10016/20358
dc.language.iso	eng	es
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España	*
dc.rights.accessRights	open access	en
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/	*
dc.subject.eciencia	Economía	es
dc.subject.other	Estadística bayesiana	es
dc.subject.other	Estadística no paramétrica	es
dc.subject.other	Volatilidad	es
dc.subject.other	Previsión	es
dc.subject.other	Inferencia estadística	es
dc.subject.other	Modelos matemáticos	es
dc.title	Bayesian non-parametrics for time-varying volatility models	en
dc.type	doctoral thesis	*
dspace.entity.type	Publication