Publication: Estudio del sector industrial mediante modelos ARIMA con datos atípicos
Loading...
Identifiers
Publication date
2017-06
Defense date
2017-07-10
Authors
Advisors
Tutors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Impact
Export
Abstract
El objetivo de este proyecto es estudiar el sector industrial español desde el año 1992 hasta la actualidad haciendo énfasis en las distintas crisis que ha sufrido. Se han estudiado cinco series tomadas del Instituto Nacional de Estadística. Estas cinco series son agregadas del sector industrial, pero también están disponibles las series desagregadas por sectores. Las series estudiadas son Índice de Producción Industrial (IPI), Índice de Precios Industriales (IPRI), Índice de Precios de Exportación de Precios Industriales (IPRIX) e Índice de Precios de Importación de Precios Industriales (IPRIM). También hemos estudiado el número total de parados procedente de las series de paro registrado con datos mensuales desde 1992 hasta 2017. Para realizar el análisis y obtener predicciones se ha utilizado la metodología de Box-Jenkins para modelos ARIMA (Peña, 2005). Sin embargo en ocasiones las series sufren impactos externos que les afectan y modifican sus siguientes valores. Si esto no se tiene en cuenta los modelos estimados no son correctos. El proceso de detección de estos impactos se denomina detección de valores atípicos (outliers). En este trabajo hemos explicado teóricamente varios tipos de valores atípicos. En la actualidad existen métodos para detectar su presencia en una serie temporal a través del impacto que tienen sobre la serie (Galeano, 2011). Se han modelizado las series mencionadas introduciendo la detección de atípicos y hemos encontrado una acumulación de ellos en 2008 debidos a la crisis económica.
Description
Keywords
Sector industrial español, Modelos ARIMA, Series estadísticas