Publication: Resolución de problemas de control estocástico de Mayer mediante ecuaciones en derivadas parciales
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2007
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Universidad de Valladolid
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Abstract
En este trabajo proporcionamos condiciones necesarias y suficientes de
optimalidad en problemas de control óptimo estocástico de tipo Mayer en
tiempo continuo. Nuestro enfoque está basado en el principio del máximo
estocástico. Caracterizamos un control óptimo directamente mediante una
ecuación en derivadas parciales, alternativa a la ecuación de Hamilton–
Jacobi–Belman, pero que también permite obtener la función valor de una
forma indirecta. Los resultados se ilustran con el análisis de un modelo
dinámico de un plan de pensiones agregado.
Description
Keywords
Programación dinámica, Control estocástico, Plan de pensiones
Bibliographic citation
Actas del XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública : Valladolid, 25-28 de septiembre, 2007. Valladolid : Universidad de Valladolid, 2007, p.1-14