RT Book, Section
T1 Resolución de problemas de control estocástico de Mayer mediante ecuaciones en derivadas parciales
A1 Josa-Fombellida, Ricardo
A1 Rincón-Zapatero, Juan Pablo
AB En este trabajo proporcionamos condiciones necesarias y suficientes deoptimalidad en problemas de control óptimo estocástico de tipo Mayer entiempo continuo. Nuestro enfoque está basado en el principio del máximoestocástico. Caracterizamos un control óptimo directamente mediante unaecuación en derivadas parciales, alternativa a la ecuación de Hamilton–Jacobi–Belman, pero que también permite obtener la función valor de unaforma indirecta. Los resultados se ilustran con el análisis de un modelodinámico de un plan de pensiones agregado.
PB Universidad de Valladolid
SN 9788469072493
YR 2007
FD 2007
LK https://hdl.handle.net/10016/15802
UL https://hdl.handle.net/10016/15802
LA spa
NO Ambos autores agradecen la financiación a la Junta de Castilla y León (VA099/04)y al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MTM2005–06534).
DS e-Archivo
RD 18 may. 2024