Resolución de problemas de control estocástico de Mayer mediante ecuaciones en derivadas parciales

Josa-Fombellida, Ricardo; Rincón-Zapatero, Juan Pablo

Publication:
Resolución de problemas de control estocástico de Mayer mediante ecuaciones en derivadas parciales

dc.affiliation.dpto	UC3M. Departamento de Economía	es
dc.contributor.author	Josa-Fombellida, Ricardo
dc.contributor.author	Rincón-Zapatero, Juan Pablo
dc.date.accessioned	2012-10-31T17:39:33Z
dc.date.available	2012-10-31T17:39:33Z
dc.date.issued	2007
dc.description.abstract	En este trabajo proporcionamos condiciones necesarias y suficientes de optimalidad en problemas de control óptimo estocástico de tipo Mayer en tiempo continuo. Nuestro enfoque está basado en el principio del máximo estocástico. Caracterizamos un control óptimo directamente mediante una ecuación en derivadas parciales, alternativa a la ecuación de Hamilton– Jacobi–Belman, pero que también permite obtener la función valor de una forma indirecta. Los resultados se ilustran con el análisis de un modelo dinámico de un plan de pensiones agregado.
dc.description.sponsorship	Ambos autores agradecen la financiación a la Junta de Castilla y León (VA099/04) y al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MTM2005–06534).
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.bibliographicCitation	Actas del XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública : Valladolid, 25-28 de septiembre, 2007. Valladolid : Universidad de Valladolid, 2007, p.1-14
dc.identifier.isbn	9788469072493
dc.identifier.publicationfirstpage	1
dc.identifier.publicationlastpage	14
dc.identifier.publicationtitle	aActas del XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública : Valladolid, 25-28 de septiembre, 2007
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10016/15802
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad de Valladolid
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.accessRights	open access
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.eciencia	Economía
dc.subject.other	Programación dinámica
dc.subject.other	Control estocástico
dc.subject.other	Plan de pensiones
dc.title	Resolución de problemas de control estocástico de Mayer mediante ecuaciones en derivadas parciales
dc.type	book part	*
dc.type.hasVersion	VoR	*
dspace.entity.type	Publication