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Mathematical methods in modern risk measurement: a survey

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URI: https://hdl.handle.net/10016/6437
ISSN: 1578-7303
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mathematical_Balbas_RRACEFN_2007.pdf (244.3 KB)
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2007
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Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
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In the last ten years we have been facing the development on new approaches in Risk Measurement. The Coherent, Expectation Bounded, Convex, Consistent, etc. Risk Measures have been introduced and deeply studied, but there are many open problems that will have to be addressed in forthcoming research. The present paper attempts to summarize the achieved findings and the “State of the Art”, as well as their relationships with other Mathematical Fields, with special focus on other usual topics of Mathematical Finance.
En los últimos diez años hemos asistido al desarrollo de nuevos enfoques en Medición de Riesgos. Las Medidas de Riesgo Coherentes, Acotadas por la Media, Convexas, Consistentes, etc., han sido introducidas y profundamente estudiadas, aunque siguen abiertos numerosos problemas que tendrán que ser abordados en investigaciones futuras. El presente artículo sintetiza los logros alcanzados y “El Estado Actual de la Cuestión”, así como las relaciones con otros campos de la Matemática, con atención especial a los temas cl´asicos de la Matem´atica Financiera.
Description
Keywords
Matemática Aplicada, Applied Mathematics, Artículo panorámico, Survey
Bibliographic citation
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A: Matemáticas (RACSAM), 2007, Vol. 101, Nº. 2, p. 205-219.
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