A goodness-of-fit test for ARMA models based on the standardized sample spectral distribution of the residuals
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A goodness-of-fit test for ARMA models based on the standardized sample spectral distribution of the residuals
Autor(es):
Velilla Cerdan, Santiago
Editor:
Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
Fecha de edición:
1993-01
Serie/Num.:
UC3M Working Papers. Statistics and Econometrics
1993-01-01
Palabras clave:
ARMA models , Goodness-of-fit , Residuals , Spectral density , Weak convergence
URI:
http://hdl.handle.net/10016/3679
Derechos:
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
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Nombre:
ws930101.pdf
Tamaño:
489.0Kb
Formato:
PDF
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