Publication: Una caracterización directa del control óptimo en problemas de control estocástico
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2003
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Universitat de Lleida
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Abstract
El método clásico de resolución de problemas de control óptimo estocástico
en tiempo continuo está basado en la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman,
que caracteriza a la función valor óptimo. En este trabajo probamos que, en
problemas en los que el parámetro de difusión es independiente de las variables
de control, éstas quedan caracterizadas de forma directa por un sistema
semilineal de ecuaciones en derivadas parciales. Mediante este nuevo enfoque
resolvemos explícitamente el problema homogéneo unidimensional y aplicamos
los resultados obtenidos al estudio de un problema de gestión óptima de un
recurso natural no renovable en ambiente de incertidumbre.
Description
Keywords
Control estocástico, Fórmula de Itô, Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, Ecuación parabólica semilineal, Recurso no renovable
Bibliographic citation
27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa : Lleida, del 8 al 11 de abril de 2003 : actas. LLeida : Universitat de Lleida, 2003, pp. 1910-1927