Publication: Fijación de precio para un autocallable
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Publication date
2011-12-26
Defense date
2012-01-27
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Abstract
La presente Tesina Universitaria tiene por objeto un análisis y una re exión sobre la jación de los precios de un producto búrsalil complejo que se llama Autocallable. Por lo tanto, su n primordial ha sido el examen de la técnicas de valoración generales y las problemas que generan estos modelos sobre los precios. Pero, antes de entrar en materia, hemos creído oportuno realizar algunas observaciones con el n de justi car la rubrica y el contenido del trabajo que hemos acometido. Obviamente, la mayor parte de nuestra atención se ha centrado en las las opciones sobre las acciones y los modelos matemáticos que se utilizan el las nanzas modernas y particularmente en el departamento de Acciones y Derivados del Banco Santander España. Sin embargo, hemos presentado también de forma no exhaustiva los productos de tipo de interés, materias primas o de tipo de cambio en los primero capítulos. En la literatura, es frecuente estudiar los modelos fuera del mercado y del tipo de subyacente entonces, en nuestro caso, no todas las re exiones y consejos se pueden generalizar sino la mayoría porque las problemas o limitaciones que hemos subrayado se re eren más en la parte de matemática que en la de los subyacentes. A lo largo de esta Tesis, hemos pretendido llevar a cabo estudio más completo y exhaustivo posible de la jación del precio de las opciones de tipo autocallable y con este trabajo de investigación hemos querido, modestamente pero con laboriosidad, contribuir a esclarecer un ámbito que, tal vez por estar a medio camino entre las teorías de nanzas y de matemáticas puras y con los procedimientos producidos con la experiencia de los actores del mercado, no había merecido hasta ahora una detenida atención por parte de la doctrina para estos tipos de opciones que aparezcan cada día mas en los mercados occidentales.
Description
Keywords
Mercados financieros, Fijación de precios, Autocallable (producto bursátil)