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Integrando información de carácter temporal y transversal en la predicción del rendimiento inicial de las salidas a bolsa

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dc.affiliation.dptoUC3M. Departamento de Informáticaes
dc.affiliation.grupoinvUC3M. Grupo de Investigación: Computación Evolutiva y Redes Neuronales (EVANNAI)es
dc.contributor.authorQuintana, David
dc.contributor.authorIsasi, Pedro
dc.date.accessioned2009-11-30T12:46:08Z
dc.date.available2009-11-30T12:46:08Z
dc.date.issued2007
dc.descriptionCódigos JEL: G10, G12, G32.
dc.description.abstract[EN] This article discusses the short-term performance of initial public offerings using an approach that considers both cross-sectional and longitudinal perspectives. We present a way to combine the inertia in the IPO market and variables related to the offering structure to predict the initial return of specific companies. The combination of both results in a substantial increase in the explanatory power of the regression models used to asses the results.
dc.description.abstract[ES] Este artículo aborda el fenómeno del rendimiento inicial de las salidas a bolsa a través de modelos que consideran la cuestión tanto desde un punto de vista longitudinal como transversal. La propuesta consiste en una forma de incorporar tanto la inercia del mercado primario como información relacionada con la estructura de la colocación al estudio de casos concretos. Los resultados ponen de manifiesto una mejora substancial de la capacidad explicativa de las regresiones empleadas.
dc.description.sponsorshipLos autores agradecen la financiación prestada por el MCyT a través del proyecto OPLINK, Ref: TIN2006-08818-C04-02.
dc.description.statusPublicado
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.bibliographicCitationEstudios Gerenciales, 2007, vol. 23, n. 103, p. 85-96
dc.identifier.issn0123-5923
dc.identifier.publicationfirstpage85
dc.identifier.publicationissue103
dc.identifier.publicationlastpage96
dc.identifier.publicationtitleEstudios Gerenciales
dc.identifier.publicationvolume23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10016/5863
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad ICESI (Colombia)
dc.relation.publisherversionhttp://www.icesi.edu.co/estudios_gerenciales/consulta_de_ejemplares.php
dc.rights.accessRightsopen access
dc.subject.ecienciaInformática
dc.subject.otherIPO
dc.subject.otherUnderpricing
dc.subject.otherInertia
dc.subject.otherSalida a bolsa
dc.subject.otherRendimiento inicial
dc.subject.otherInercia
dc.titleIntegrando información de carácter temporal y transversal en la predicción del rendimiento inicial de las salidas a bolsa
dc.typeresearch article*
dc.type.reviewPeerReviewed
dspace.entity.typePublication
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