Errores de predicción y raíces unitarias en series temporales univariantes

Sánchez, Ismael

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Errores de predicción y raíces unitarias en series temporales univariantes

dc.contributor.advisor	Peña, Daniel
dc.contributor.author	Sánchez, Ismael
dc.contributor.departamento	UC3M. Departamento de Estadística y Econometría	es
dc.date.accessioned	2008-06-03T09:59:54Z
dc.date.available	2008-06-03T09:59:54Z
dc.date.issued	1996-09
dc.date.submitted	1996-09-17
dc.description.abstract	En este trabajo se desarrollan dos aspectos relacionados con la detección de raíces unitarias en series temporales univalentes . En primer lugar, se analizan las consecuencias en predicción de considerar que existe raíz unitaria cuando el proceso es estacionario. En segundo lugar, se proponen nuevos contrastes de raices unitarias basados en errores de predicción multihorizonte. La investigación se fundamenta en la estrecha relación que existe entre las raíces unitarias y la evolución de una serie en el largo plazo. Es en el largo plazo donde más diferencias existe entre una serie estacionaria y otra con raíz unitaria. Por tanto, la detección incorrecta de una raíz unitaria tendrá consecuencias más graves a largo plazo que a corto plazo. Asimismo, el largo plazo de una serie contiene información relevante que permite detectar la presencia de raíces unitarias. El autor demuestra que si un proceso autorregresivo estacionario tiene una raíz próxima al circulo unidad, el modelo sobrediferenciado genera predicciones con menor error cuadrático medio de predicción que el modelo estacionario correctamente especificado. A partir de estos análisis se obtienen dos conclusiones: 1) para predecir es mejor sobrediferenciar, que infradiferenciar; 2) la baja potencia de los contrastes raíces unitarias en la proximidad al círculo unidad no constituye un problema si el objetivo es la predicción. Finalmente se analiza la detección de raíces unitarias y se proponen tres tipos de contrastes basados en errores de predicción. El trabajo se acompaña por amplias referencias bibliográficas y tablas demostrativas.
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10016/2613
dc.language.iso	spa
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.accessRights	open access
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.eciencia	Estadística
dc.subject.eciencia	Estadística
dc.subject.other	Análisis de series temporales
dc.subject.other	Análisis de errores
dc.subject.other	Contraste de hipótesis
dc.title	Errores de predicción y raíces unitarias en series temporales univariantes
dc.type	doctoral thesis	*
dc.type.review	PeerReviewed
dspace.entity.type	Publication