Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de volatilidad estocástica con memoria larga

Pérez, AnaRuiz Ortega, Esther2009-09-162009-09-162000-04-07Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, 2000, p. 69-708481581526https://hdl.handle.net/10016/5199XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa : Vigo, 4-7 de abril de 2000Analizamos las propiedades en muestras finitas de un estimador pseudo-máximo verosímil del modelo de Volatilidad Estocástica con Memoria Larga y discutimos un problema de identificaci6n cuando hay raíces unitarias en la volatilidad. Una aplicaci6n al IBEX35 ilustra los resultados.application/pdfspaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 EspañaMemoria largaHeteroscedasticidadPseudo-maximo verosimilPropiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de volatilidad estocástica con memoria largaconference paperEstadísticaopen access