Josa-Fombellida, RicardoRincón-Zapatero, Juan Pablo2012-10-312012-10-312007Actas del XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública : Valladolid, 25-28 de septiembre, 2007. Valladolid : Universidad de Valladolid, 2007, p.1-149788469072493https://hdl.handle.net/10016/15802En este trabajo proporcionamos condiciones necesarias y suficientes de optimalidad en problemas de control óptimo estocástico de tipo Mayer en tiempo continuo. Nuestro enfoque está basado en el principio del máximo estocástico. Caracterizamos un control óptimo directamente mediante una ecuación en derivadas parciales, alternativa a la ecuación de Hamilton– Jacobi–Belman, pero que también permite obtener la función valor de una forma indirecta. Los resultados se ilustran con el análisis de un modelo dinámico de un plan de pensiones agregado.application/pdfspaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 EspañaProgramación dinámicaControl estocásticoPlan de pensionesbook partEconomíaopen access114aActas del XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública : Valladolid, 25-28 de septiembre, 2007