Espasa, AntoniRevuelta, J. ManuelCancelo, José RamónUniversidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística2009-02-122009-02-121996-04https://hdl.handle.net/10016/3640Las series diarias de actividad económica no han sido estudiadas tan rigurosamente como las series financieras. No obstante, la posibilidad de contar con modelos adecuados a un coste razonable daría potentes herramientas de gestión a empresas e instituciones. Por otro lado, las particularidades que presentan dichas series recomiendan un tratamiento específico, diferenciado del de las series de mayor nivel de agregación temporal. En este artículo se ilustra el problema anterior y se propone una metodología automática de modelización para dichas series.application/pdfspaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 EspañaEstacionalidad múltipleEstacionalidad variableEfecto calendarioVariables meteorológicasVariables umbralAnálisis de intervenciónEstacionalidad determinístivaworking paperEstadísticaopen access