RT Journal Article
T1 Los modelos ARIMA, el estado de equilibrio en variables económicas y su estimación
A1 Espasa, Antoni
A1 Peña, Daniel
AB En este trabajo se expone que, bajo condiciones bastante generales, los modelos ARIMA contienen una caracterización adecuada de la senda de evolución a largo plazo de una variable económica. Se describen dichas sendas para los tipos de modelos ARIMA más usuales en economía y se proponen estimadores para los parámetros que las definen, así como para sus varianzas. Finalmente los procedimientos anteriores se aplican a distintas series de la economía española como: actividad industrial y efectivo en manos del público. En tales aplicaciones se comentan las conclusiones que los resultados obtenidos sugieren sobre las variables analizadas.
AB This work shows how to decompose an univariate ARIMA model as the sum of thetrend, the seasonal component and the irregular. The decomposition is made from theforecast function of the ARIMA model and it illustrates the structural features ofthese models.
PB Fundación Empresa Pública (Fundación SEPI)
SN 0210-1521
YR 1990
FD 1990
LK https://hdl.handle.net/10016/3298
UL https://hdl.handle.net/10016/3298
LA spa
DS e-Archivo
RD 2 may. 2024