RT Journal Article
T1 Una revisión de los métodos de remuestreo en series temporales.
A1 Alonso Fernández, Andrés Modesto
A1 Peña, Daniel
A1 Romo, Juan
AB Desde Efron y Tibshirani (1986), se han propuesto varios métodos de remuestreo para datos temporales. En este artículo, presentamos los principales métodos de remuestreo desarrollados para series temporales, centrándonos en el jackknife por bloques móviles, el bootstrap por bloques móviles, y en el bootstrap para modelos autorregresivos, y proponemos nuevas alternativas para los métodos de remuestreo basados en bloques de observaciones.
PB Dialnet
SN 0014-1151
YR 2002
FD 2002
LK https://hdl.handle.net/10016/14922
UL https://hdl.handle.net/10016/14922
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RD 20 may. 2024