RT Generic
T1 Modelización automática de series diarias de actividad económica
A1 Espasa, Antoni
A1 Revuelta, J. Manuel
A1 Cancelo, José Ramón
A2 Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística, 
AB Las series diarias de actividad económica no han sido estudiadas tan rigurosamente como las series financieras. No obstante, la posibilidad de contar con modelos adecuados a un coste razonable daría potentes herramientas de gestión a empresas e instituciones. Por otro lado, las particularidades que presentan dichas series recomiendan un tratamiento específico, diferenciado del de las series de mayor nivel de agregación temporal. En este artículo se ilustra el problema anterior y se propone una metodología automática de modelización para dichas series.
YR 1996
FD 1996-04
LK https://hdl.handle.net/10016/3640
UL https://hdl.handle.net/10016/3640
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RD 20 may. 2024