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T1 La valoración de activos mediante opciones de intercambio: aplicación a las finanzas empresariales
A1 Camino Blasco, David
A1 Rayo Cantón, Salvador
A2 Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Economía de la Empresa, 
AB Este trabajo tiene por objeto analizar la ecuación diferencial de Black and Scholes y evaluar su aplicación en la valoración de opciones de intercambio de activos reales. Los modelos de valoración de opciones financieras, que han sido objeto de un gran desarrollo formal en los últimos años, tienen un campo de aplicación de gran interés en la valoración de activos, tanto reales (fusiones y adquisiciones de empresas, opciones de abandono y crecimiento de las inversiones, etc.) como financieros (deuda empresarial, derechos de suscripción, obligaciones convertibles, etc.) que adquieren una nueva perspectiva desde esta teoría de derechos contingentes, que complementa y, en ocasiones, sustituye con ventaja a las valoraciones tradicionales basadas en los descuentos de flujos de caja ajustados al riesgo.
YR 1998
FD 1998-03
LK https://hdl.handle.net/10016/6397
UL https://hdl.handle.net/10016/6397
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RD 18 jul. 2024