Bootstrapping unobserved component models

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dc.contributor.advisor Ruiz, Esther
dc.contributor.author Rodriguez, Alejandro Federico
dc.date.accessioned 2010-05-10T18:32:03Z
dc.date.available 2010-05-10T18:32:03Z
dc.date.issued 2010-02
dc.date.submitted 2010-04-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/8255
dc.description.abstract En esta tesis, proponemos el uso de técnicas bootstrap para incorporar la incertidumbre de la estimación de los parámetros en modelos de componentes inobservados expresado en un contexto de modelos de espacio de los estados. A lo largo de los capítulos usamos simulaciones Monte Carlo y datos reales para mostrar los resultados de los procedimientos propuestos
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Bootstrap
dc.subject.other Análisis de series temporales
dc.subject.other Modelo econométrico
dc.title Bootstrapping unobserved component models
dc.type doctoralThesis
dc.type doctoralThesis
dc.type.review PeerReviewed
dc.subject.eciencia Estadística
dc.rights.accessRights openAccess
dc.contributor.departamento Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
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