Mercados de agentes computacionales

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dc.contributor.author Gil Bazo, Javier
dc.contributor.author Moreno Muñoz, Jesús David
dc.contributor.author Tapia Torres, Miguel Ángel
dc.date.accessioned 2007-05-11T08:14:02Z
dc.date.available 2007-05-11T08:14:02Z
dc.date.issued 2005-01
dc.identifier.bibliographicCitation La Revista de Bolsa de Madrid, enero 2005, nº 138, p. 63-65
dc.identifier.issn 0211-5336
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/791
dc.description.abstract La microestructura de mercado analiza, entre otros aspectos, el impacto que la estructura de mercado o conjunto de reglas que gobiernan el funcionamiento de un mercado tiene sobre el comportamiento de los inversores y los costes que estos inversores sufren a la hora de realizar transacciones. Los mercados financieros de agentes computacionales o mercados financieros artificiales, basados en simulación, emergen como una novedosa y prometedora herramienta para el estudio de la microestructura. Los autores presentan la aplicación de esta técnica para el caso de un mercado financiero donde se negocia un único activo con riesgo.
dc.format.extent 106241 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.language.iso spa
dc.publisher Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid
dc.title Mercados de agentes computacionales
dc.type article
dc.type.review PeerReviewed
dc.description.status Publicado
dc.relation.publisherversion http://www.bolsasymercados.es/esp/publicacion/revista/2005/01/p63-65.pdf
dc.subject.eciencia Empresa
dc.rights.accessRights openAccess
dc.identifier.publicationfirstpage 63
dc.identifier.publicationissue 138
dc.identifier.publicationlastpage 65
dc.identifier.publicationtitle La Revista de Bolsa de Madrid
dc.identifier.publicationvolume Enero
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