Modelos de elección discreta para datos de panel y modelos de duración : una revisión de la literatura

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dc.contributor.author Carrasco, Raquel
dc.date.accessioned 2009-10-29T16:00:55Z
dc.date.available 2009-10-29T16:00:55Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.bibliographicCitation Cuadernos Económicos de ICE, 2002, n. 66, pp. 21-49
dc.identifier.issn 0210-2633
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/5601
dc.description.abstract En este artículo se revisa la literatura sobre los modelos de elección discreta para datos de panel y los modelos de duración en tiempo discreto. Respecto a los primeros. se analizan los modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios, así como los problemas de correlación serial y dependencia de los estados en modelos dinámicos. Se presenta~ diferentes estimadores que permiten eliminar los sesgos debidos a la existencia de heterogeneidad inobservable entre individuos. Respecto a los modelos de duración en tiempo discreto, se estudia cómo éstos pueden estiTrUlrse como una secuencia de modelos de elección discreta, poniéndose de TrUlnifiesto la estrecha relación entre ambos tipos de modelos. También se destaca la posibilidad de eliminar la heterogeneidad inobservable utilizando las técnicas de efectos fijos y efectos aleatorios, de forma similar a como se hace en modelos de elección discreta para datos de panel. Para el/o es necesario contar con paneles de datos de duración. Finalmente, se considera la cuestión de en qué casos es más apropiado utilizar modelos de elección discreta para datos de panel o modelos de duración, dependiendo de la naturaleza de los datos disponibles.
dc.description.abstract En este artículo se revisa la literatura sobre los modelos de elección discreta para datos de panel y los modelos de duración en tiempo discreto. Respecto a los primeros. se analizan los modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios, así como los problemas de correlación serial y dependencia de los estados en modelos dinámicos. Se presentan diferentes estimadores que permiten eliminar los sesgos debidos a la existencia de heterogeneidad inobservable entre individuos. Respecto a los modelos de duración en tiempo discreto, se estudia cómo éstos pueden estimarse como una secuencia de modelos de elección discreta, poniéndose de manifiesto la estrecha relación entre ambos tipos de modelos. También se destaca la posibilidad de eliminar la heterogeneidad inobservable utilizando las técnicas de efectos fijos y efectos aleatorios, de forma similar a como se hace en modelos de elección discreta para datos de panel. Para ello es necesario contar con paneles de datos de duración. Finalmente, se considera la cuestión de en qué casos es más apropiado utilizar modelos de elección discreta para datos de panel o modelos de duración, dependiendo de la naturaleza de los datos disponibles
dc.description.abstract This article contains a review of the literature on binary choice panel data and discrete duration models. The discussion ofthe former addresses the problems arising in connection with fixed vs random effects, as well as with serial correlation and state dependence in dynamic models, focusing on the different estimators used to eliminate bias due to the existence of unmeasured heterogeneity. The study of discrete duration data models explores how they may be estimated as a sequence of binary choice models and draws attention to the clase relationship between the two types of models. The possibility of eliminating unmeasured heterogeneity is also considered, by using fixed and random effect techniques in much the same way as in binary choice panel data models. Finally, the paper analyses when binary choice panel data are more appropriate than discrete duration models and viceversa, depending on the nature of the data
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
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dc.publisher España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría General Técnica
dc.rights © España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría General Técnica
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Modelo econométrico
dc.subject.other Modelo de elección discreta
dc.subject.other Modelo de duración
dc.subject.other Modelo dinámico
dc.subject.other Modelo de panel
dc.subject.other Econometric model
dc.subject.other Discrete duration models
dc.subject.other Duration model
dc.subject.other Dynamic model
dc.subject.other Panel model
dc.title Modelos de elección discreta para datos de panel y modelos de duración : una revisión de la literatura
dc.type article
dc.type.review PeerReviewed
dc.description.status Publicado
dc.subject.jel C15
dc.subject.jel C23
dc.subject.jel C29
dc.subject.eciencia Economía
dc.rights.accessRights openAccess
dc.identifier.publicationfirstpage 21
dc.identifier.publicationissue 66
dc.identifier.publicationlastpage 49
dc.identifier.publicationtitle Cuadernos Económicos de ICE
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