Modelos para series temporales heterocedásticas

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dc.contributor.author Ruiz Ortega, Esther
dc.date.accessioned 2012-11-02T12:55:57Z
dc.date.available 2012-11-02T12:55:57Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.bibliographicCitation Cuadernos Económicos del ICE, 1994, vol. 56, p.73-108
dc.identifier.issn 0210-2633
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/4898
dc.description.abstract Muchas series temporales financieras observadas con frecuencias elevadas y algunas series macroeconómicas son condicionalmente heterocedásticas. La modelización de la varianza condicional de dichas series es importante desde un punto de vista teórico para cualquier modelo que tenga en cuenta la incertidumbre. Además, desde un punto de vista econométrico, si se ignora la heterocedasticidad se puede incurrir en pérdidas de eficiencia en la estimación y en la construcción de intervalos de predicción. En el presente artículo, se revisan los principales modelos univariantes y multivariantes propuestos en la literatura para la modelización de la heterocedasticidad temporal: modelos basados en ARCH y modelos de volatilidad estocástica. Para cada modelo considerado se describen sus principales propiedades estocásticas así como su estimación, validación y predicción. En el caso univariante, los diferentes modelos descritos se ilustran con la modelización del Índice Largo diario de la Bolsa de Madrid.
dc.format.mimetype text/plain
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.publisher ICE
dc.relation.isversionof http://hdl.handle.net/10016/2944
dc.rights © Ministerio de Industria Comercio y Turismo
dc.subject.other ARCH
dc.subject.other Cointegración en la varianza
dc.subject.other Heterocedasticidad
dc.subject.other Índices bursátiles
dc.subject.other Varianza condicional
dc.subject.other Volatilidad estocástica
dc.title Modelos para series temporales heterocedásticas
dc.type article
dc.type.review PeerReviewed
dc.description.status Publicado
dc.subject.eciencia Estadística
dc.rights.accessRights openAccess
dc.type.version acceptedVersion
dc.identifier.publicationfirstpage 73
dc.identifier.publicationlastpage 108
dc.identifier.publicationtitle Cuadernos Económicos del ICE
dc.identifier.publicationvolume 56
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