Essays on multifactor models for stocks expected returns in European markets: A block-bootstrap validation proposal

Autor(es): Cueto, José Manuel

Tutor/a: Grané Chávez, Aurea

Departamento/Instituto: UC3M. Departamento de Estadística

Titulación: Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos por la Universidad Carlos III de Madrid

Fecha de edición: 2021-05-10

Fecha de defensa: 2021-07-07

Tribunal: Presidenta: Sofia Ramos.- Secretaria: Maria Helena Lopes Moreira Da Veiga.- Vocal: Agnieszka Jach

Palabras clave: Asset Pricing , Bootstrap , Common principal component analysis , Cross-sectional regression , Factor models , Time series

Derechos: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España

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