On the properties of the Dickey-Pantula test against fractional alternatives

Repositorio e-Archivo

On the properties of the Dickey-Pantula test against fractional alternatives

Autor(es): Dolado, Juan José; Mármol, Francesc
Editorial: Elsevier
Fecha de edición: 1997-11
Cita: Economics Letters, 1997, 57, 1, p. 11-17
ISSN: 0165-1765
DOI: 10.1016/S0165-1765(97)81873-3
Revisado: PeerReviewed
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.1016/S0165-1765(97)81873-3
Palabras clave: Dickey-Pantula test , Nonstationary fractionally integrated processes
Clasificación JEL: C12 , C15 , C22
URI: http://hdl.handle.net/10016/3273
Derechos: © Elsevier

Resumen:

The limit properties of the testing sequence underlying the Dickey-Pantula test for a double unit root in a time series are derived when the true data generating process is assumed to be nonstationary fractionally integrated. [+]

Mostrar el registro completo del ítem

Impacto:

G o o g l e ™ Académico:Otros documentos del autor On the properties of the Dickey-Pantula test against fractional alternatives
 

Ficheros en el ítem

ADOBE PDF PREVIEW
Nombre: properties-EL-199 ...
Tamaño: 260.0Kb
Formato: PDF
OPENACCESS
*Click en la imagen del fichero para previsualizar.(Los elementos embargados carecen de esta funcionalidad)


Find Full text

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)