Nuevos modelos estadísticos para el análisis de mercados financieros

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dc.contributor.author Peña Sánchez de Rivera, Juan Ignacio
dc.contributor.editor Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Economía
dc.date.accessioned 2008-10-09T08:43:20Z
dc.date.available 2008-10-09T08:43:20Z
dc.date.issued 1992-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/3025
dc.description.abstract Este trabajo presenta algunos de los más recientes avances rea1izados en el área de modelización estadística de datos financieros. Se discuten los nuevos modelos desarrollados para la media condicional de los rendimientos de un activo financiero, con especial referencia a los modelos de cambio de régimen. A continuación se exponen los nuevos métodos que permiten la modelización estadística del riesgo financiero, mediante los modelos GARCH y sus extenciones. Finalmente, se presentan varias aplicaciones que de estos modelos se han realizado en los mercados españoles.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.relation.ispartofseries Documentos de trabajo
dc.relation.ispartofseries 1992-11
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Modelos de cambio de régimen
dc.subject.other modelos GARCH
dc.subject.other volatilidad financiera
dc.title Nuevos modelos estadísticos para el análisis de mercados financieros
dc.type workingPaper
dc.subject.eciencia Economía
dc.rights.accessRights openAccess
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