Modelos para series temporales heterocedásticas

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dc.contributor.author Ruiz, Esther
dc.contributor.editor Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
dc.date.accessioned 2008-09-17T14:22:27Z
dc.date.available 2008-09-17T14:22:27Z
dc.date.issued 1994-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/2944
dc.description.abstract Muchas series temporales financieras observadas con frecuencias elevadas y algunas series macroeconómicas son condicionalmente heterocedásticas. La modelización de la varianza condicional de dichas series es importante desde un punto de vista teórico para cualquier modelo que tenga en cuenta la incertidumbre. Además, desde un punto de vista econométrico, si se ignora la heterocedasticidad se puede incurrir en pérdidas de eficiencia en la estimación y en la construcción de intervalos de predicción. En el presente artículo, se revisan los principales modelos univariantes y multivariantes propuestos en la literatura para la modelización de la heterocedasticidad temporal: modelos basados en ARCH y modelos de volatilidad estocástica. Para cada modelo considerado se describen sus principales propiedades estocásticas así como su estimación, validación y predicción. En el caso univariante, los diferentes modelos descritos se ilustran con la modelización del Índice Largo diario de la Bolsa de Madrid.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.relation.ispartofseries Documentos de trabajo. Estadística y Econometría
dc.relation.ispartofseries 1994-02-02
dc.relation.hasversion http://hdl.handle.net/10016/4898
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other ARCH
dc.subject.other Cointegración en la varianza
dc.subject.other Heterocedasticidad
dc.subject.other Índices bursátiles
dc.subject.other Varianza condicional
dc.subject.other Volatilidad estocástica
dc.title Modelos para series temporales heterocedásticas
dc.type workingPaper
dc.subject.eciencia Estadística
dc.rights.accessRights openAccess
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