Errores de predicción y raíces unitarias en series temporales univariantes

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dc.contributor.advisor Peña, Daniel
dc.contributor.author Sánchez, Ismael
dc.date.accessioned 2008-06-03T09:59:54Z
dc.date.available 2008-06-03T09:59:54Z
dc.date.issued 1996-09
dc.date.submitted 1996-09-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/2613
dc.description.abstract En este trabajo se desarrollan dos aspectos relacionados con la detección de raíces unitarias en series temporales univalentes . En primer lugar, se analizan las consecuencias en predicción de considerar que existe raíz unitaria cuando el proceso es estacionario. En segundo lugar, se proponen nuevos contrastes de raices unitarias basados en errores de predicción multihorizonte. La investigación se fundamenta en la estrecha relación que existe entre las raíces unitarias y la evolución de una serie en el largo plazo. Es en el largo plazo donde más diferencias existe entre una serie estacionaria y otra con raíz unitaria. Por tanto, la detección incorrecta de una raíz unitaria tendrá consecuencias más graves a largo plazo que a corto plazo. Asimismo, el largo plazo de una serie contiene información relevante que permite detectar la presencia de raíces unitarias. El autor demuestra que si un proceso autorregresivo estacionario tiene una raíz próxima al circulo unidad, el modelo sobrediferenciado genera predicciones con menor error cuadrático medio de predicción que el modelo estacionario correctamente especificado. A partir de estos análisis se obtienen dos conclusiones: 1) para predecir es mejor sobrediferenciar, que infradiferenciar; 2) la baja potencia de los contrastes raíces unitarias en la proximidad al círculo unidad no constituye un problema si el objetivo es la predicción. Finalmente se analiza la detección de raíces unitarias y se proponen tres tipos de contrastes basados en errores de predicción. El trabajo se acompaña por amplias referencias bibliográficas y tablas demostrativas.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Análisis de series temporales
dc.subject.other Análisis de errores
dc.subject.other Contraste de hipótesis
dc.title Errores de predicción y raíces unitarias en series temporales univariantes
dc.type doctoralThesis
dc.type.review PeerReviewed
dc.subject.eciencia Estadística
dc.subject.eciencia Estadística
dc.rights.accessRights openAccess
dc.contributor.departamento Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística y Econometría
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