Comportamiento heterocedástico entre rentabilidad y riesgo

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dc.contributor.author Núñez-Nickel, Manuel
dc.contributor.author Cano Rodríguez, Manuel
dc.date.accessioned 2006-11-06T16:06:00Z
dc.date.available 2006-11-06T16:06:00Z
dc.date.issued 2002-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/25
dc.description.abstract Varios artículos, desde la teoría de la organización, han contrastado la existencia de relaciones negativas entre rentabilidad y riesgo, si bien sus resultados son cuestionables, principalmente por la falta de identificación del sistema. En este artículo, superamos este problema mediante un modelo econométrico caracterizado por la utilización de un modelo individual para cada empresa y la utilización de una única variable (rentabilidad), cuyas esperanza y varianza están relacionadas de acuerdo con las teorías del comportamiento. Los resultados obtenidos son consistentes con dichas teorías y muestran su aplicabilidad en el ámbito del mercado de capitales.
dc.format.extent 1116533 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
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dc.relation.ispartofseries UC3M Documentos de trabajo. Economía de la Empresa
dc.relation.ispartofseries 2002-10
dc.title Comportamiento heterocedástico entre rentabilidad y riesgo
dc.type workingPaper
dc.subject.eciencia Empresa
dc.rights.accessRights openAccess
dc.identifier.repec db021710
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