Distribution free goodness-of-fit tests for linear processes

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Distribution free goodness-of-fit tests for linear processes

Autor(es): Delgado, Miguel A.; Hidalgo, Javier; Velasco, Carlos
Editorial: Institute of Mathematical Statistics
Fecha de edición: 2005
Cita: Annals of Statistics, 2005, vol. 33, nº 6, p. 2568-2609
ISSN: 0090-5364
DOI: 10.1214/009053605000000606
Revisado: PeerReviewed
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.1214/009053605000000606
Palabras clave: Nonparametric model checking , Spectral distribution , Linear processes , Martingale decomposition , Local alternatives , Omnibus , Smooth and directional tests , Long range alternatives
URI: http://hdl.handle.net/10016/2491

Resumen:

This article proposes a class of goodness-of-fit tests for the autocorrelation function of a time series process, including those exhibiting long-range dependence. Test statistics for composite hypotheses are functionals of a (approximated) martingale transfor [+]

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