DES - Comunicaciones en Congresos y otros eventos
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Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de volatilidad estocástica con memoria larga
(conferenceObject)
Pérez, Ana
;
Ruiz, Esther
2000-04-07
Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, 2000, p. 69-70
Quasi-Maximum likelihood estimation of stochastic variance models
(conferenceObject)
Ruiz, Esther
1992
London School of Economics and Political Science, 1992, p. 39
Modelling volatility: some alternatives to ARCH
(conferenceObject)
Harvey, A. C.
;
Ruiz, Esther
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Shephard, Neil
1991-12
XVI Simposio de Análisis Económico Barcelona, 1991
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2000 (1)
1992 (1)
1991 (1)
Autor
Ruiz, Esther (3)
Harvey, A. C. (1)
Pérez, Ana (1)
Shephard, Neil (1)
Tipo documento
article (3)
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Materia
Estadística (3)
ARCH (1)
Heteroscedasticidad (1)
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