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DES - Comunicaciones en Congresos y otros eventos

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Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de volatilidad estocástica con memoria larga (conferenceObject)

Pérez, Ana; Ruiz, Esther
2000-04-07

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Quasi-Maximum likelihood estimation of stochastic variance models (conferenceObject)

Ruiz, Esther
1992

London School of Economics and Political Science, 1992, p. 39
Modelling volatility: some alternatives to ARCH (conferenceObject)

Harvey, A. C.; Ruiz, Esther; Shephard, Neil
1991-12

XVI Simposio de Análisis Económico Barcelona, 1991

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