Bayesian non-parametrics for time-varying volatility models

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dc.contributor.advisor Galeano San Miguel, Pedro
dc.contributor.advisor Ausín Olivera, María Concepción
dc.contributor.author Virbickaite, Audrone
dc.date.accessioned 2015-04-07T10:58:42Z
dc.date.available 2015-04-07T10:58:42Z
dc.date.issued 2014-12
dc.date.submitted 2015-02-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/20358
dc.description Mención Internacional en el título de doctor
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Estadística bayesiana
dc.subject.other Estadística no paramétrica
dc.subject.other Volatilidad
dc.subject.other Previsión
dc.subject.other Inferencia estadística
dc.subject.other Modelos matemáticos
dc.title Bayesian non-parametrics for time-varying volatility models
dc.type doctoralThesis
dc.subject.eciencia Economía
dc.rights.accessRights openAccess
dc.description.degree Programa Oficial de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos
dc.description.responsability Presidente: Michael Peter Wiper; Secretaria: María Pilar Muñoz Gracia; Vocal: Roberto Casarín
dc.contributor.departamento Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
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