Design and implementation of a multi-level Monte Carlo accelerator for option pricing on the Zynq-7000 EPP

Repositorio e-Archivo

Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisor López Ongil, Celia
dc.contributor.author Lázaro García, Helena
dc.date.accessioned 2014-04-03T15:44:44Z
dc.date.available 2014-04-03T15:44:44Z
dc.date.issued 2013-02
dc.date.submitted 2013-03-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/18725
dc.description.abstract Current trends in financial modeling aim to predict the market prices of different financial instruments, specially derivatives as Options. These models and prediction algorithms are run in server farms in order to meet the demand of data processing. As a result an increase on the number of such processing compounds has arisen, at a point that there is not enough energy to supply them. In this work we present a novel concept for High Performance Computing, which comprises the use of Embedded Systems Theory, specially the use of FPGA based hardware, in order to accelerate computing algorithms. To the best of our knowledge, we implement the first hardware accelerator of the Heston Model in a leading-edge technology development board (Zynq EPP).
dc.description.abstract Tendencias actuales en modelos de financieros intentan predecir los precios de mercado de distintos instrumentos financieros, especialmente en derivados de opciones. Estos modelos y algoritmos predictivos se corren sobre granjas de servidores para alcanzar la demanda del procesamiento de datos. El resultado obtenido ha sido un gran incremento del procesamiento, hasta el punto de no tener suficiente energía para alimentarlo. En este trabajo se presenta un nuevo concepto de alto rendimiento computacional, el cual comprende el uso de teoría de sistemas empotrados, especialmente el uso de FPGAs basadas en hardware, con el finn de acelerar algoritmos computacionales. Con lo mejor de nuestro conocimiento, hemos implementado el primer acelerador de hardware basado en el modelo de Heston en una tarjeta de desarrollo de tecnología punta (Zynq EPP).
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other FPGA (Field Programmable Gate Array)
dc.subject.other Hardware
dc.subject.other Algoritmos predictivos
dc.subject.other Algoritmos computacionales
dc.title Design and implementation of a multi-level Monte Carlo accelerator for option pricing on the Zynq-7000 EPP
dc.type bachelorThesis
dc.subject.eciencia Electrónica
dc.rights.accessRights openAccess
dc.description.degree Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
dc.contributor.departamento Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Tecnología Electrónica
 Find Full text

Ficheros en el ítem

*Click en la imagen del fichero para previsualizar.(Los elementos embargados carecen de esta funcionalidad)


El ítem tiene asociada la siguiente licencia:

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)

Mostrar el registro sencillo del ítem