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Mostrando 10 de un total de 29 resultados de la comunidad: Investigación.
(0.237 segundos)
Mostrando ítems 1-10 de 29
1
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Título Asc
Título Desc
Fecha Asc
Fecha Desc
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5
10
20
40
60
80
100
The uncertainty of conditional returns, volatilities and correlations in DCC models
(workingPaper)
Fresoli, Diego
;
Ruiz, Esther
2014-02
Bootstrap Predictive Inference for Arima Processes
(workingPaper)
Pascual, L.
;
Romo, Juan
;
Ruiz, Esther
1999-03
Which univariate time series model predicts quicker a crisis? The Iberia case
(workingPaper)
Ruiz, Esther
;
Lorenzo, Fernando
1996-07
Bootstrap prediction mean squared errors of unobserved states based on the Kalman filter with estimated parameters
(workingPaper)
Rodríguez, Alejandro
;
Ruiz, Esther
2010-01
Modelling long-memory volatilities with leverage effect: ALMSV versus FIEGARCH
(workingPaper)
Ruiz, Esther
;
Veiga, Helena
2006-10
Robust bootstrap forecast densities for GARCH models: returns, volatilities and value-at-risk
(workingPaper)
Hotta, Luiz
;
Trucíos, Carlos
;
Ruiz, Esther
2015-11
Bootstrap forecast of multivariate VAR models without using the backward representation
(workingPaper)
Pascual, Lorenzo
;
Ruiz, Esther
;
Fresoli, Diego
2011-10
Comparing univariate and multivariate models to forecast portfolio value-at-risk
(workingPaper)
Santos, André A. P.
;
Nogales, Francisco J.
;
Ruiz, Esther
2009-11
Measuring financial risk : comparison of alternative procedures to estimate VaR and ES
(workingPaper)
Nieto, María Rosa
;
Ruiz, Esther
2008-12
Bootstrap prediction intervals in State Space models
(workingPaper)
Rodríguez, Alejandro
;
Ruiz, Esther
2008-03
Mostrando ítems 1-10 de 29
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2
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Fecha
2010 - 2016 (12)
2000 - 2009 (10)
1993 - 1999 (7)
Autor
Ruiz, Esther (29)
Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística (29)
Romo, Juan (4)
Veiga, Helena (3)
Fresoli, Diego (2)
... más
Tipo documento
workingPaper (29)
Materia
Estadística (23)
Parameter uncertainty (4)
Resampling methods (4)
Backtesting (2)
C22 (2)
... más
Idioma (ISO)
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spa (3)
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