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The uncertainty of conditional returns, volatilities and correlations in DCC models (workingPaper)

Fresoli, Diego ; Ruiz, Esther
2014-02
Bootstrap Predictive Inference for Arima Processes (workingPaper)

Pascual, L. ; Romo, Juan ; Ruiz, Esther
1999-03
Which univariate time series model predicts quicker a crisis? The Iberia case (workingPaper)

Ruiz, Esther ; Lorenzo, Fernando
1996-07
Bootstrap prediction mean squared errors of unobserved states based on the Kalman filter with estimated parameters (workingPaper)

Rodríguez, Alejandro ; Ruiz, Esther
2010-01
Modelling long-memory volatilities with leverage effect: ALMSV versus FIEGARCH (workingPaper)

Ruiz, Esther ; Veiga, Helena
2006-10
Robust bootstrap forecast densities for GARCH models: returns, volatilities and value-at-risk (workingPaper)

Hotta, Luiz ; Trucíos, Carlos ; Ruiz, Esther
2015-11
Bootstrap forecast of multivariate VAR models without using the backward representation (workingPaper)

Pascual, Lorenzo ; Ruiz, Esther ; Fresoli, Diego
2011-10
Comparing univariate and multivariate models to forecast portfolio value-at-risk (workingPaper)

Santos, André A. P. ; Nogales, Francisco J. ; Ruiz, Esther
2009-11
Measuring financial risk : comparison of alternative procedures to estimate VaR and ES (workingPaper)

Nieto, María Rosa ; Ruiz, Esther
2008-12
Bootstrap prediction intervals in State Space models (workingPaper)

Rodríguez, Alejandro ; Ruiz, Esther
2008-03

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Autor
- Ruiz, Esther (29)
- Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística (29)
- Romo, Juan (4)
- Veiga, Helena (3)
- Fresoli, Diego (2)
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Tipo documento
- workingPaper (29)
Materia
Idioma (ISO)
- eng (26)
- spa (3)

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