Resolución de problemas de control estocástico de Mayer mediante ecuaciones en derivadas parciales

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dc.contributor.author Josa-Fombellida, Ricardo
dc.contributor.author Rincón-Zapatero, Juan Pablo
dc.date.accessioned 2012-10-31T17:39:33Z
dc.date.available 2012-10-31T17:39:33Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.bibliographicCitation Actas del XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública : Valladolid, 25-28 de septiembre, 2007. Valladolid : Universidad de Valladolid, 2007, p.1-14
dc.identifier.isbn 9788469072493
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/15802
dc.description.abstract En este trabajo proporcionamos condiciones necesarias y suficientes de optimalidad en problemas de control óptimo estocástico de tipo Mayer en tiempo continuo. Nuestro enfoque está basado en el principio del máximo estocástico. Caracterizamos un control óptimo directamente mediante una ecuación en derivadas parciales, alternativa a la ecuación de Hamilton– Jacobi–Belman, pero que también permite obtener la función valor de una forma indirecta. Los resultados se ilustran con el análisis de un modelo dinámico de un plan de pensiones agregado.
dc.description.sponsorship Ambos autores agradecen la financiación a la Junta de Castilla y León (VA099/04) y al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MTM2005–06534).
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.publisher Universidad de Valladolid
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Programación dinámica
dc.subject.other Control estocástico
dc.subject.other Plan de pensiones
dc.title Resolución de problemas de control estocástico de Mayer mediante ecuaciones en derivadas parciales
dc.type bookPart
dc.subject.eciencia Economía
dc.rights.accessRights openAccess
dc.type.version publishedVersion
dc.identifier.publicationfirstpage 1
dc.identifier.publicationlastpage 14
dc.identifier.publicationtitle aActas del XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública : Valladolid, 25-28 de septiembre, 2007
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