Medidas de volatilidad en mercados financieros

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dc.contributor.author Peña Sánchez de Rivera, Juan Ignacio
dc.date.accessioned 2012-03-15T15:40:17Z
dc.date.available 2012-03-15T15:40:17Z
dc.date.issued 1993
dc.identifier.bibliographicCitation Revista española de financiación y contabilidad, n. 77, 1993, pp. 937-948
dc.identifier.issn 0210-2412
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/13869
dc.description.abstract ESTE trabajo presenta alguno de los más recientes avances desarrollados en el área de modelización de la volatilidad de datos financieros. Se discuten los nuevos modelos para la modelización estadística del riesgo financiero, mediante los modelos GARCH y sus extensiones. Finalmente se presentan las consecuencias que la utilización de estos modelos tienen para la valorización de opciones.
dc.description.sponsorship Trabajo financiado en parte por la DGICYT, proyecto PS90-0014.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.publisher Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Mercados financieros
dc.subject.other Riesgo financiero
dc.title Medidas de volatilidad en mercados financieros
dc.type article
dc.description.status Publicado
dc.relation.publisherversion http://www.aeca.es/pub/refc/refc.htm
dc.subject.eciencia Empresa
dc.rights.accessRights openAccess
dc.type.version publishedVersion
dc.identifier.publicationfirstpage 937
dc.identifier.publicationissue 77
dc.identifier.publicationlastpage 948
dc.identifier.publicationtitle Revista española de financiación y contabilidad
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