Optimización robusta de carteras de inversión mediante APEA2

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dc.contributor.advisor Quintana Montero, David
dc.contributor.advisor Isasi, Pedro
dc.contributor.author Lozano Masdemont, Carmen
dc.date.accessioned 2011-02-23T08:33:23Z
dc.date.available 2011-02-23T08:33:23Z
dc.date.issued 2010-09
dc.date.submitted 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/10331
dc.description.abstract En el presente proyecto se muestra la aplicación de un algoritmo genético multiobjetivo al problema de la optimización de carteras de inversión. En el documento, se hace una introducción tanto a la naturaleza de los problemas de optimización, como a la Teoría de Carteras de inversión y los algoritmos genéticos multiobjetivo. Todo esto sirve de base para la resolución del siguiente problema específico: encontrar la cantidad idónea a invertir en cada una de las acciones de una cartera, atendiendo a objetivos de rendimiento, riesgo y robustez. El análisis de este tema se apoya en el uso de un framework que permite observar paso a paso el proceso de optimización, utilizando un algoritmo genético multiobjetivo (SPEA2). El uso del software permitirá obtener tanto resultados gráficos como numéricos. Este trabajo concluirá con un análisis de los resultados obtenidos para validar las formas de modelar la robustez propuesta. ________________________________________________________________________
dc.description.abstract This work shows the application of the theory of genetic algorithms to an optimization problem of a portfolio of shares. In this document, we will introduce the nature of the problem as well as the Portfolio Theory and multiobjective genetic algorithms. All this is used as the basis to solve the next problem: finding the best quantity to invest in each stock of a share portfolio, according to yield, risk and robustness criteria. During the analysis we will make use of a framework that allows observing step by step the optimization process, using one multiobjective genetic algorithm (SPEA2). Using the software we will obtain graphics and numeric results. The project will end with the analysis of the results obtained in order to validate the ways to model the robustness proposed.
dc.format.mimetype application/octet-stream
dc.format.mimetype application/octet-stream
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Algoritmos genéticos
dc.subject.other Riesgo financiero
dc.subject.other Optimización matemática
dc.title Optimización robusta de carteras de inversión mediante APEA2
dc.type masterThesis
dc.subject.eciencia Informática
dc.rights.accessRights openAccess
dc.description.degree Ingeniería en Informática
dc.contributor.departamento Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Informática
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