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Pseudo-arbitraje y valoración en mercados financieros con falta de liquidez

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dc.affiliation.dptoUC3M. Departamento de Economía de la Empresaes
dc.contributor.authorBalbás, Alejandro
dc.date.accessioned2006-11-06T11:39:21Z
dc.date.available2006-11-06T11:39:21Z
dc.date.issued2002-01
dc.description.abstractLas imperfecciones de los mercados financieros y la falta de liquidez pueden generar altos costes de transacción. Esto es especialmente claro e importante en mercados derivados (muchos de ellos OTC) de reciente aparición (derivados eléctricos, meteorológicos, sobre mercancías, sobre inflación, etc.). Desde un punto de vista práctico es obvio que en estos mercados es difícil la valoración mediante la aplicación de las técnicas habituales de rebalanceo en tiempo continuo. Propondremos el concepto de pseudo-arbitraje para superar estos problemas, caracterizaremos la ausencia o presencia de pseudo-arbitraje y veremos como el pseudo-arbitraje permite aprovechar la horquilla de precios para valorar activos.
dc.format.extent1043984 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.repecdb020202
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10016/21
dc.language.isospa
dc.relation.ispartofseriesUC3M Documentos de trabajo. Economía de la Empresa
dc.relation.ispartofseries2002-02
dc.rights.accessRightsopen access
dc.subject.ecienciaEmpresa
dc.titlePseudo-arbitraje y valoración en mercados financieros con falta de liquidez
dc.typeworking paper*
dspace.entity.typePublication
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