Publication: Los modelos ARIMA, el estado de equilibrio en variables económicas y su estimación
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1990
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Fundación Empresa Pública (Fundación SEPI)
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Abstract
En este trabajo se expone que, bajo condiciones bastante generales, los modelos ARIMA contienen una caracterización adecuada de la senda de evolución a largo plazo de una variable económica. Se describen dichas sendas para los tipos de modelos ARIMA más usuales en economía y se proponen estimadores para los parámetros que las definen, así como para sus varianzas. Finalmente los procedimientos anteriores se aplican a distintas series de la economía española como: actividad industrial y efectivo en manos del público. En tales aplicaciones se comentan las conclusiones que los resultados obtenidos sugieren sobre las variables analizadas.
This work shows how to decompose an univariate ARIMA model as the sum of the trend, the seasonal component and the irregular. The decomposition is made from the forecast function of the ARIMA model and it illustrates the structural features of these models.
This work shows how to decompose an univariate ARIMA model as the sum of the trend, the seasonal component and the irregular. The decomposition is made from the forecast function of the ARIMA model and it illustrates the structural features of these models.
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Bibliographic citation
Investigaciones Económicas (1990). 14 (2), p. 191-211