Publication: El problema de la desestacionalización de las series económicas. Métodos utilizados y su interpretación
Loading...
Identifiers
Publication date
1977-08
Defense date
Authors
Advisors
Tutors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad Comercial de Deusto (Bilbao)
Impact
Export
Abstract
El problema de la estacionalidad de las series económicas debe
tratarse de forma específica según el problema que se quiera abordar.
El tratamiento al que se refiere este artículo contempla el caso
en el que se quiere descomponer la serie como la suma de tres componentes:
tendencia-ciclo, estacional y errático. Los métodos de estimación
de dicho componente estacional se pueden agrupar en dos tipos:
métodos de regresión y métodos basados en medias móviles. De
entre estos últimos cabe destacar el procedimiento X-U. Ahora bien,
si consideramos las series económicas como realizaciones de procesos
estocásticos, los procesos ARIMA multiplicativos estacionales parecen
mostrarse como un tipo de modelo bastante útil para el análisis de
tales series. Por ello, conviene 'estudiar la relación del procedimiento
de ajuste estacional X-U con dichos modelos. En este documento se
recogen los resultados de Cleveland y Tiao (1976) sobre ese punto.
En concreto, se resalta el tipo de modelo ARIMA (ecuación (26), del
texto), que implica el X-11 y se señala cómo dicho modelo está muy
próximo a otro más simple (ecuación (20) del texto) que diversos estudios
confirman como bastante adecuado para representar un gran
número de series económicas. Esto explica el éxito del procedimiento
X-l!, y sirve, también, para apuntalar cuáles son sus limitaciones
Problems ansmg from the seasonal fluctuations to which economical series are subjected, should be dealt with in a specific manner according to the type of problem in hand. 'lne procedure this article refers to is that which could be applied in a case where it is desired to break down the series ¡nto the sum of three components: trendcycle the seasonal component, and the erra tic component. The methods for estimating the seasonal component may be classified into two kinds: regression methods, and m€thods based on moving averages. From among these latter, the X-U procedure is to be noted. However, if economical series are considered as being the result of estocastical processes, then the ARIMA seasonal multiplicative processes would appear to be" a positively useful model for the purpose ofanalysing such series. For this reason, it is of interest to study the relationship of the X-U seasonal adjustment procedure with these models.
Problems ansmg from the seasonal fluctuations to which economical series are subjected, should be dealt with in a specific manner according to the type of problem in hand. 'lne procedure this article refers to is that which could be applied in a case where it is desired to break down the series ¡nto the sum of three components: trendcycle the seasonal component, and the erra tic component. The methods for estimating the seasonal component may be classified into two kinds: regression methods, and m€thods based on moving averages. From among these latter, the X-U procedure is to be noted. However, if economical series are considered as being the result of estocastical processes, then the ARIMA seasonal multiplicative processes would appear to be" a positively useful model for the purpose ofanalysing such series. For this reason, it is of interest to study the relationship of the X-U seasonal adjustment procedure with these models.
Description
Keywords
Bibliographic citation
Boletín de Estudios Económicos. (Agosto 1977), vol. 32, nº 101, p. 461-478