Aproximación lineal por tramos a comportamientos no lineales: estimación de señales de nivel de crecimiento

Abstract

En este trabajo se propone una señal del nivel y del crecimiento tendencial de una variable económica, cuando ésta ha pasado por un período temporal específico en que determinados aconteeimientos especiales han truncado su tendencia. Para ello se analizan las consecuencias de emplear modelos univariantes no lineales, así como análisis de intervención. En el supuesto de ruptura estocástica, una alternativa a modelos no lineales se obtiene con modelos lineales para cada tramo, modificando así las condiciones iniciales del esquema en diferencias finitas estocásticas que regula la generación del proceso a partir del punto de ruptura. EI procedimiento propuesto, que precisa dispaner de un cierto número de observaciones tras el momento de ruptura, permite obtener la evolución subyacente de una serie en el entorno del período temporal específico evitando los inconveníentes de los procedimientos anteriores. Con el objeto de desarrollar esta idea, el trabajo analiza la seríe de importaciones no energóticas.