Publication: Errores de predicción y raíces unitarias en series temporales univariantes
Loading...
Identifiers
Publication date
1996-09
Defense date
1996-09-17
Authors
Advisors
Tutors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Impact
Export
Abstract
En este trabajo se desarrollan dos aspectos relacionados con la detección de raíces unitarias en series temporales univalentes . En primer lugar, se analizan las consecuencias en predicción de considerar que existe raíz unitaria cuando el proceso es estacionario. En segundo lugar, se proponen nuevos contrastes de raices unitarias basados en errores de predicción multihorizonte. La investigación se fundamenta en la estrecha relación que existe entre las raíces unitarias y la evolución de una serie en el largo plazo. Es en el largo plazo donde más diferencias existe entre una serie estacionaria y otra con raíz unitaria. Por tanto, la detección incorrecta de una raíz unitaria tendrá consecuencias más graves a largo plazo que a corto plazo. Asimismo, el largo plazo de una serie contiene información relevante que permite detectar la presencia de raíces unitarias. El autor demuestra que si un proceso autorregresivo estacionario tiene una raíz próxima al circulo unidad, el modelo sobrediferenciado genera predicciones con menor error cuadrático medio de predicción que el modelo estacionario correctamente especificado. A partir de estos análisis se obtienen dos conclusiones: 1) para predecir es mejor sobrediferenciar, que infradiferenciar; 2) la baja potencia de los contrastes raíces unitarias en la proximidad al círculo unidad no constituye un problema si el objetivo es la predicción. Finalmente se analiza la detección de raíces unitarias y se proponen tres tipos de contrastes basados en errores de predicción. El trabajo se acompaña por amplias referencias bibliográficas y tablas demostrativas.
Description
Keywords
Análisis de series temporales, Análisis de errores, Contraste de hipótesis