Publication: Medidas de volatilidad en mercados financieros
Loading...
Identifiers
Publication date
1993
Defense date
Authors
Advisors
Tutors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
Impact
Export
Abstract
ESTE trabajo presenta alguno de los más recientes avances desarrollados
en el área de modelización de la volatilidad de datos financieros.
Se discuten los nuevos modelos para la modelización estadística
del riesgo financiero, mediante los modelos GARCH y sus
extensiones. Finalmente se presentan las consecuencias que la utilización
de estos modelos tienen para la valorización de opciones.
Description
Keywords
Mercados financieros, Riesgo financiero
Bibliographic citation
Revista española de financiación y contabilidad, n. 77, 1993, pp. 937-948