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http://hdl.handle.net/10016/13869
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| Title: | Medidas de volatilidad en mercados financieros |
| Author(s): | Peña Sánchez de Rivera, Juan Ignacio [ypenya] |
| Publisher: | Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas |
| Issued date: | 1993 |
| Citation: | Revista española de financiación y contabilidad, n. 77, 1993, pp. 937-948 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10016/13869 |
| ISSN: | 0210-2412 |
| Abstract: | ESTE trabajo presenta alguno de los más recientes avances desarrollados en el área de modelización de la volatilidad de datos financieros. Se discuten los nuevos modelos para la modelización estadística del riesgo financiero, mediante los modelos GARCH y sus extensiones. Finalmente se presentan las consecuencias que la utilización de estos modelos tienen para la valorización de opciones. |
| Sponsor: | Trabajo financiado en parte por la DGICYT, proyecto PS90-0014. |
| Publisher version: | http://www.aeca.es/pub/refc/refc.htm |
| Keywords: | Mercados financieros
Riesgo financiero |
| Appears in Collections: | Economists Online
DEE - Artículos de Revistas
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