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Una revisión de los métodos de remuestreo en series temporales.

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dc.affiliation.dptoUC3M. Departamento de Estadísticaes
dc.contributor.authorAlonso Fernández, Andrés Modesto
dc.contributor.authorPeña, Daniel
dc.contributor.authorRomo, Juan
dc.date.accessioned2012-07-17T08:27:36Z
dc.date.available2012-07-17T08:27:36Z
dc.date.issued2002
dc.description.abstractDesde Efron y Tibshirani (1986), se han propuesto varios métodos de remuestreo para datos temporales. En este artículo, presentamos los principales métodos de remuestreo desarrollados para series temporales, centrándonos en el jackknife por bloques móviles, el bootstrap por bloques móviles, y en el bootstrap para modelos autorregresivos, y proponemos nuevas alternativas para los métodos de remuestreo basados en bloques de observaciones.
dc.description.statusPublicado
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.bibliographicCitationEstadística Española, (2002), 44(150), 133-159.
dc.identifier.issn0014-1151
dc.identifier.publicationfirstpage133
dc.identifier.publicationissue150
dc.identifier.publicationlastpage159
dc.identifier.publicationvolume44
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10016/14922
dc.language.isospa
dc.publisherDialnet
dc.relation.publisherversionhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=273254
dc.rights.accessRightsopen access
dc.subject.ecienciaEstadística
dc.subject.otherSeries temporales
dc.subject.otherBootstrap
dc.subject.otherJakknife
dc.titleUna revisión de los métodos de remuestreo en series temporales.
dc.typeresearch article*
dc.type.hasVersionVoR*
dspace.entity.typePublication
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