Modelización automática de series diarias de actividad económica

Espasa, Antoni; Revuelta, J. Manuel; Cancelo, José Ramón

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Modelización automática de series diarias de actividad económica

dc.affiliation.dpto	UC3M. Departamento de Estadística	es
dc.contributor.author	Espasa, Antoni
dc.contributor.author	Revuelta, J. Manuel
dc.contributor.author	Cancelo, José Ramón
dc.contributor.editor	Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística
dc.date.accessioned	2009-02-12T09:18:52Z
dc.date.available	2009-02-12T09:18:52Z
dc.date.issued	1996-04
dc.description.abstract	Las series diarias de actividad económica no han sido estudiadas tan rigurosamente como las series financieras. No obstante, la posibilidad de contar con modelos adecuados a un coste razonable daría potentes herramientas de gestión a empresas e instituciones. Por otro lado, las particularidades que presentan dichas series recomiendan un tratamiento específico, diferenciado del de las series de mayor nivel de agregación temporal. En este artículo se ilustra el problema anterior y se propone una metodología automática de modelización para dichas series.
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10016/3640
dc.language.iso	spa
dc.relation.ispartofseries	Documentos de Trabajo. Estadística y Econometría
dc.relation.ispartofseries	1996-07-03
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.accessRights	open access
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.eciencia	Estadística
dc.subject.other	Estacionalidad múltiple
dc.subject.other	Estacionalidad variable
dc.subject.other	Efecto calendario
dc.subject.other	Variables meteorológicas
dc.subject.other	Variables umbral
dc.subject.other	Análisis de intervención
dc.subject.other	Estacionalidad determinístiva
dc.title	Modelización automática de series diarias de actividad económica
dc.type	working paper	*
dspace.entity.type	Publication